Ustaw ścieżkę do katalogu w którym mają być przechowywane sesje. Możesz to zrobić w pliku php.ini, sekcja [Session]:
session.save_path = /dir
lub bezpośrednio w skrypcie (koniecznie przez inicjacją sesji) za pomocą funkcji session_save_path ("/dir"). Pamiętaj by katalog dir istniał a PHP miało prawo do zapisu w nim.